Do vlažného mlieka pridáme droždie a malú lyžičku cukru, necháme cca 10 minút, kým kvások začne peniť.
Do misky kuchynského robota vložíme múku, soľ, práškový cukor, vanilkový cukor, olej a kvások. Hnetieme približne 8–10 minút, kým vznikne hladké, pružné cesto.
Misku prikryjeme a necháme cesto kysnúť na teplom mieste asi 1 hodinu, kým zdvojnásobí objem.
Medzitým pripravíme plnku. V sekáčiku pomelieme orechy na jemno. Cukor s mliekom zohrejeme v menšom hrnci, pridáme orechy a miešame, kým plnka zhustne. Nakoniec ju dochutíme rumom.
Vykysnuté cesto rozdelíme na štyri bochníky. Každý rozvaľkáme na pomúčenej doske na kruh a narežeme na osem trojuholníkov. Cesto potrieme maslom, na širšiu stranu nanesieme orechovú plnku a stočíme od širšej strany do tvaru rožka.
Rožky uložíme na plech vystlaný papierom na pečenie, prikryjeme a necháme ešte 15–20 minút podkysnúť. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme pri 180 °C približne 20–25 minút, kým sú zlatohnedé.
Necháme ich mierne vychladnúť a podávame.